يمكنك العثور على دليل مستخدم مختصر للعمل في QUIK.
قم بتشغيل برنامج QUIK، واتصل بأي من الخوادم المتاحة لك وانتقل إلى علامة التبويب "سوق الأوراق المالية والصرف الأجنبي" التي تحتوي على جميع الجداول اللازمة للعمل مع العملات، بما في ذلك:
"محفظة العميل" - جدول يعكس الحالة الحالية للحساب؛
- بالنسبة للحسابات المنفصلة، ينعكس تقييم حساب العملة مع معلمة تسوية USDR
- بالنسبة للحسابات الموحدة، ينعكس تقييم حساب العملة مع معلمة تسوية EQTV.
- "حدود الأموال" هو جدول يعكس الحالة الحالية للأموال (الروبل والعملة الأجنبية). تنعكس أموال سوق الصرف الأجنبي في جدول "حدود الأموال" في مجموعة USDR.
انتباه:يتم عرض مراكز العملات على شكل قطع من وحدات العملة، ويتم عرض التداول في دفتر الطلبات على شكل عقود (العقد الواحد يحتوي على 1000 وحدة عملة).
وضع أمر لشراء/بيع العملة
لتقديم طلب لشراء/بيع العملة، استخدم نموذج إدخال الطلب القياسي:
في نافذة إدخال التطبيق، يجب عليك ملء الحقول القياسية:
- شراء/بيع؛
- سعر؛
- الكمية بالدفعات؛
- حساب التداول؛
- رمز العميل.
بالنقر على زر "نعم"، يتم إرسال الطلب إلى نظام التداول.
أزواج العملات TOD وTOM
يمكن للعملاء إجراء المعاملات بالدولار واليورو واليوان والجنيه الإسترليني ودولار هونج كونج والتنغي الكازاخستاني في وضعين:
تود (اليوم) -يتم تنفيذ التسويات في يوم إتمام المعاملة بعد نهاية التداول.
توم (غدًا) -يتم تنفيذ التسويات في يوم العمل التالي بعد إتمام المعاملة.
تود (اليوم):
- USD/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 17:45 بتوقيت موسكو (T+0)؛
- EUR/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (T+0)؛
- CNY/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 10:45 بتوقيت موسكو (T+0)؛
- زوج EUR/USD، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (T+0)؛
- JPY/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 17:45 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- USD/CNY، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 10:45 بتوقيت موسكو (T+0).
توم (غدًا):
- USD/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- EUR/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- CNY/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- GBP/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- CHF/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- زوج EUR/USD، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- HKD/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- KZT/RUB، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- USD/CHF، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- USD/CNY، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1)؛
- USD/KZT، يتم التداول من الساعة 10:00 إلى الساعة 23:50 بتوقيت موسكو (T+1).
التداول بالهامش
يتم منح جميع العملاء، كجزء من التداول في سوق الصرف الأجنبي، الفرصة لتنفيذ عمليات التداول باستخدام الأموال المقترضة. يتم تحديد مبلغ الرافعة المالية المقدمة بناءً على معدلات المخاطر المحددة.
معدلات المخاطر:
تعكس معدلات المخاطر:
- تقلبات السوق بشكل عام. كلما زاد تقلب السوق، زادت مخاطر التغيرات في قيمة الورقة المالية/العملة، وبالتالي ارتفع معدل المخاطرة؛
- السيولة (التقلب) لأمن/عملة معينة. كلما كانت الورقة المالية/العملة أقل سيولة، كلما كان سعرها أكثر تقلبًا، وبالتالي ارتفع معدل المخاطرة.
وتنقسم معدلات المخاطر إلى معدلات المخاطر الأولية، والتي تستخدم لحساب الهامش الأولي، ومعدلات المخاطر الدنيا، والتي تستخدم لحساب الحد الأدنى للهامش.
باستخدام معدل المخاطر الأولي، يمكنك حساب الحد الأقصى للرافعة المالية المتاحة للعميل أثناء العمليات:
حيث أن معدل المخاطرة الأولي للعملة هو 12.5%. وهذا يعني أنه يمكن للعميل إجراء المعاملات بالعملة برافعة مالية تتراوح من 1 إلى 8.
تنبيه: إذا كان رقم الرافعة المالية في QUIK = "0" أو ينتهي بـ "0" ("10"، "20"، "30"، وما إلى ذلك)، فإن الرافعة المالية الخاصة بك غير متصلة، ويمكنك فقط التداول باستخدام الرافعة المالية الخاصة بك. أموال!
كيف يتم التحكم في المخاطر عند استخدام الرافعة المالية؟
إذا كنت تستخدم الإقراض بالهامش، فأنت بحاجة إلى التحكم في ما يلي:
- كيفية ارتباط قيمة المحفظة وحجم الهامش الأولي؛
- كيف ترتبط قيمة المحفظة وحجم الحد الأدنى للهامش.
قيمة المحفظة- هي قيمة الأصول السائلة في المحفظة على حساب العميل مطروحا منها التزامات المحفظة. تشمل الأصول السائلة النقد والعملة الموجودة في حساب العميل، بالإضافة إلى تلك التي قد يتم إضافتها إلى حساب العميل نتيجة لتنفيذ المعاملات المبرمة. أي أن قيمة المحفظة هي قيمة أصول العميل الخاصة في الحساب.
الهامش الأولييسمح لك بتقييم مخاطر فتح مراكز جديدة. وبما أن العميل لا يمكنه المخاطرة إلا بأصوله الخاصة، فلا ينبغي أن يكون الهامش الأولي أكبر من قيمة المحفظة. إذا تجاوز الهامش الأولي قيمة محفظة العميل، فعندئذٍ:
- أولاً، لن يتمكن العميل من فتح صفقات جديدة تهدف إلى زيادة الهامش؛
- ثانياً، يقوم الوسيط بإرسال إشعار إلى العميل بأن قيمة المحفظة أصبحت أقل من الهامش الأولي.
إذا كانت أموال العميل الخاصة غير كافية، فبالنسبة للأدوات التي لا توجد لها أموال كافية للتسويات، معاملات المبادلة لنقل التزامات العميلللتسليم في تاريخ T+1.
يتم التحقق من كفاية الأموال في حساب العميل على UTS لتنفيذ معاملات TOD:
- بواسطة EURRUB الساعة 15:00 بتوقيت موسكو؛
- بواسطة USDRUB الساعة 17:45 بتوقيت موسكو؛
- بواسطة CNY/RUB الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.
مثال: تم شراء 100000 USDRUB_TOD من أحد العملاء. نسبة المخاطرة الأولية هي 12.5%، أي أن حساب العميل به ضمانات بنسبة 12.5%. لا توجد أموال متاحة. في الساعة 15:00 لم يكن العميل قد أضاف الأموال. تجري BCS معاملات SWAP على 87.5 حصة من الأداة (يتم شراء 87.5 حصة من USDRUB_TOD من العميل ويتم بيع 87.5 حصة من USDRUB_TOM في نفس الوقت). يشكل الفرق في أسعار معاملات البيع/الشراء TOD وTOM رسوم الإقراض بالهامش القياسي.
إذا فتح العميل مركز TOM وأغلقه في اليوم التالي بمعاملة TOD، فلن تكون هناك معاملات SWAP (أي، في هذه الحالة، سيكون استخدام الرافعة المالية مجانيًا).
الحرية المالية حلم يسعى لتحقيقه الكثيرون، ولكن لا يحققه إلا القليل. يوجد اليوم العديد من الخيارات للاستثمار وربما القيام باستثمار مربح. يعد وارن بافيت أكبر مستثمر أمريكي في العالم، وبفضل أسرار الاستثمار طويل الأجل أصبح أحد أغنى الأشخاص على وجه الأرض. الموقع عبارة عن فريق من المتخصصين (المستثمرين والممولين والتجار) الذين يبحثون باستمرار عن خيارات استثمارية جديدة.
نحن نبحث باستمرار ونحلل الخيارات المختلفة لاستثمار الأموال، وننشر عملية ونتائج الاستثمارات على هذه البوابة. قبل أن تستثمر أموالك في عمل جديد غير معروف، انظر إلى نتائجنا وخبراتنا، فهذا سيساعدك على حساب الربح والمخاطر المترتبة على الاستثمار.
ستكون قادرًا على فهم الأدوات المالية المختلفة (الأسهم، وصناديق الاستثمار المشتركة، والعقارات، والتأمين، والودائع المصرفية، وPAMMs، وما إلى ذلك)، وتعلم كيفية ضمان استقلالك المالي مع كسب القليل من المال. يتم إيلاء اهتمام خاص للاستثمار في الإنترنت، لأنه تكتسب شبكة الويب العالمية زخمًا بثقة كبيرة وعدد عروض الاستثمار ضخم بكل بساطة، ولا يمكن لكل خيار استثماري أن يحقق أرباحًا جيدة، ناهيك عن تقديم أي ضمانات لرأس المال المستثمر. تابع بحثنا الحالي، الذي يعتمد فقط على الخبرة الحقيقية، وكن دائمًا في المنطقة السوداء.
متطلبات الشركات للقبول في البورصة: الحد الأدنى لرأس المال 50 مليار روبل، والتصنيف الائتماني والشهادات
موسكو. 16 سبتمبر. الموقع الإلكتروني - وافقت لجنة سوق الصرف الأجنبي في بورصة موسكو على منح الشركات الروسية إمكانية الوصول المباشر إلى تداول العملات الأجنبية، حسبما صرح سيرجي رومانشوك، رئيس العمليات في سوق الصرف الأجنبي وسوق المال في Metallinvestbank وعضو اللجنة، لوكالة إنترفاكس.
"جاءت البورصة إلى اللجنة بهذا الاقتراح بناءً على طلب عاجل من عدد من الشركات الروسية الكبرى. لا يحظر التشريع مشاركة الشركات في التداول - يمكن للطرف المقابل المركزي إجراء معاملات العملة مع أي شخص. تكمن المشكلة حصريًا في على مستوى المخاطر - التشغيلية، والائتمانية، والقدرة على التداول بشكل طبيعي في سوق الصرف الأجنبي والوفاء بجميع التزاماتها، يجب أن يكون لدى الشركات سندات خزانة متطورة. والحقيقة هي أن بعض الشركات الكبرى لديها سندات خزانة ليست أسوأ من تلك الموجودة في البنوك - مثل القاعدة، موظفو شركاتهم لديهم خبرة في العمل في الهياكل المصرفية." - قال رومانشوك.
وناقشت اللجنة متطلبات قبول الشركات في البورصة، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال البالغ 50 مليار روبل، والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى شهادة من حيث استعداد الخزانة لإجراء مدفوعات سريعة وأنظمة السيولة وإدارة المخاطر.
وكما صرح إيجور ماريش، المدير الإداري لسوق الصرف الأجنبي والمشتقات في بورصة موسكو، لوكالة إنترفاكس-AFI، فإن الشركات التي يبلغ رأس مالها أكثر من مليار روبل ستكون قادرة على التداول في سوق الصرف الأجنبي بإيداع أولي كامل ما يقرب من 50 شركة في الاتحاد الروسي تستوفي هذا المعيار. ستتمكن الشركات التي يزيد رأس مالها عن 50 مليار روبل من التداول بإيداع جزئي؛ ويوجد أقل من 10 شركات من هذا القبيل.
وأشار S. Romanchuk إلى أن الشركات لديها السيولة والموظفين، ويريدون التوفير في إبرام المعاملات بأحجامها الكبيرة. نحن نتحدث عن الوصول فقط إلى سوق العملات الفورية. لم تتم مناقشة القبول في سوق المشتقات، وحتى فرصة تداول العقود الآجلة في سوق الصرف الأجنبي. ستقتصر قدرات الشركات على تحويلات TOM/TOD والمقايضات الليلية.
"عندما أعطت البورصة إمكانية الوصول المباشر إلى تداول العملات الأجنبية للوسطاء، وكانوا قادرين على منح هذا الوصول لعملائهم، كان يعتقد أن الطلب الذي يتعين على العملاء النهائيين المشاركة في التداول بأنفسهم قد تم استيفاءه ولكن اتضح أنه من أجل ذلك وقال رومانشوك: "الشركات الكبيرة ليست كذلك، لأنها غير قادرة على فتح خطوط ائتمان للوسطاء بسبب المخاطر العالية. والوضع هو أن أكبر شركاتنا كبيرة جدًا مقارنة بغرف مقاصة الوساطة، وليس لدينا غرف مقاصة كبيرة".
وهو يعتقد أن خدمة التبادل هذه قد تكون ذات فائدة للمصدرين؛ حيث سيكون بمقدورهم توفير العمولات المصرفية وفروق الأسعار.
"من الواضح أن سبيربنك (MOEX:SBER) والبنوك الكبيرة الأخرى لم تكن راضية عن هذا القرار. سيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل المجلس الإشرافي للبورصة، وربما ستتم مناقشة هذه المسألة في مجلس البورصة. كل شخص لديه مصالح تجارية مختلفة وشدد رومانشوك على أن هذه القضية كانت بعيدة كل البعد عن الإجماع.
وأشار ماريك إلى أن دخول الشركات الكبيرة إلى سوق الصرف الأجنبي سيضيف إليها السيولة. وستكون الشركات نفسها قادرة على زيادة كفاءة عمليات التحويل وشفافيتها. ويتماشى هذا القرار مع الاتجاهات العالمية حيث تحصل الشركات غير المالية على إمكانية الوصول المباشر إلى منصات التداول.
وقال I.Maric في مقابلة مع وكالة Interfax-AFI في مارس من هذا العام أن البورصة تستكشف إمكانية منح الشركات إمكانية الوصول المباشر إلى تداول العملات الأجنبية.
"نحن نستكشف إمكانية زيادة السيولة في سوق الصرف الأجنبي، وقد تكون عمليات التحويل التي تقوم بها "الشركات" مفيدة من حيث تحسين هيكل السوق. وتبدي الشركات اهتمامها، معربة لنا عن رغبتها في التداول في السوق وقال ماريك: "سوق الصرف الأجنبي مباشرة، سنناقش هذا الموضوع مع المشاركين في السوق، سواء مع الجهة التنظيمية أو مع "الشركات" كعملاء محتملين".
وفي أبريل أيضًا، أعلن النائب الأول لرئيس بنك روسيا، سيرجي شفيتسوف، عن إمكانية إصدار تراخيص تاجر لمجموعة واسعة من الشركات، ولا سيما صناديق التقاعد والشركات غير الحكومية.
"هناك شركات اليوم تريد توفير المال وتريد استبدال التزاماتها المصرفية الموجودة على ميزانياتها العمومية بالتزامات في هيئة سندات، لأن السندات بداهة يجب أن يكون سعر فائدة أقل من القرض البنكي هذا، فهم بحاجة إلى العمل في السوق، لماذا لا تخدم هذه الشركات التي ترغب في العمل على نفقتها الخاصة عملاء آخرين، ولا يمكنها الحصول على ترخيص تاجر والذهاب إلى سوق الريبو، وسوق المال، وسوق الصرف الأجنبي، "سوق الأوراق المالية وتخدم الحجم الذي لديهم اليوم" - قال شفيتسوف في أبريل.
العمل وفق نظام "المستخدم - نظام الوساطة - نواة التبادل" لا يناسب الجميع. ولهذا السبب ظهرت تقنية تسمح بأقصى قدر من التحسين لهذه السلسلة - الوصول المباشر إلى البورصة.
لماذا هذا ضروري؟
كان الوضع في البورصات حول العالم في السنوات الأخيرة يتطور وفقًا لسيناريو واحد - اجتمع المتداولون من جميع أنحاء العالم معًا في النضال من أجل تحقيق أعلى سرعة لعمليات التداول. يرجع ذلك في المقام الأول إلى ظهور ما يسمى بالتداول الخوارزمي، حيث يتم تنفيذ العمليات بواسطة روبوتات خاصة.كقاعدة عامة، تقوم الروبوتات بإجراء عدد كبير من هذه العمليات في جلسة تداول واحدة (من الآلاف إلى مئات الآلاف)، ولا تكسب الكثير من كل منها، ولكن بفضل الحجم، مما يوفر لمالكها دخلًا ثابتًا. مع طريقة التداول هذه، تأتي السرعة في المقدمة. إذا تأخر الطلب الذي أرسله الروبوت الخاص بك إلى السوق على طول الطريق حتى لبضعة أجزاء من الثانية، فقد تخسر الربح. وبنفس الطريقة، إذا وصلت معلومات حول وضع السوق (بيانات السوق) إلى الروبوت متأخرًا، فلن يتمكن من الاستجابة بسرعة للتغيرات في إطار خوارزمية معينة، والتي تكون أيضًا محفوفة بالخسائر.
ولتقليل تكاليف الوقت، يلجأ المتداولون إلى عدد من التدابير، بدءًا من تحسين كود البرامج الخاص بهم إلى الحصول على قنوات اتصال "واسعة". ومع ذلك، يمكن تحقيق أكبر مكسب للوقت عن طريق إزالة نظام الوساطة من مسار الطلب.
ما هو الوصول المباشر إلى البورصة؟
الوصول المباشر إلى الأسواق (DMA) هو تقنية للوصول عالي السرعة إلى منصات البورصة، حيث يتم تقديم الطلب مباشرة إلى نظام التداول في البورصة، متجاوزًا نظام التداول الخاص بالوسيط. كل هذا يسمح لك بتقليل الوقت الذي يستغرقه تسليم الطلب إلى البورصة بشكل كبير والحصول على معلومات حول حالته.مع مثل هذا التنظيم لعملية التداول، يمكن للمتداول الاعتماد على مكاسب كبيرة في الوقت المناسب. على سبيل المثال، مع الاتصال المباشر بأسواق الأسهم والصرف الأجنبي في بورصة موسكو، يتم تقليل وقت معالجة الطلب إلى 0.5 مللي ثانية، وفي أسواق الحصون والأسواق القياسية – لا يتجاوز 3 آنسة. عند استخدام نظام الوساطة، تتم معالجة الأوامر في وقت يتراوح من 5-10 مللي ثانية إلى 150-500 مللي ثانية، اعتمادًا على نظام الوساطة ونوع السوق وطريقة الاتصال. أولئك. من خلال أنظمة الوساطة، تتم معالجة الطلبات بشكل أبطأ بمقدار 10-100 مرة من الاتصال المباشر (على الرغم من أن هذه السرعة مرضية تمامًا للعديد من المتداولين).
وبطبيعة الحال، يعد استخدام تقنية الوصول المباشر أكثر تكلفة (في كثير من الأحيان بشكل كبير) وهو مناسب فقط لأولئك الذين يقومون بعدد كبير من المعاملات يوميًا ويكونون على استعداد للدفع مقابل سرعتها.
أين يتم استخدامه؟
على الرغم من أنه من الناحية الفنية، بفضل الوصول المباشر إلى البورصة، يمكن للمتداولين إجراء عمليات تداول متجاوزة الوسيط، إلا أن الوصول "الوثائقي" لا يزال يتم من خلال شركات الوساطة. وهذا يعني أنه من أجل الحصول على فرصة للتداول مباشرة في سوق الأوراق المالية في بورصة موسكو، على سبيل المثال، يحتاج المستثمر إلى إبرام اتفاقية مع وسيط وشراء خدمة الوصول المباشر إلى البورصة منه.
ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء الروس الوصول بشكل أساسي إلى الأسواق المدرجة في بورصة موسكو:
- البورصة- أكبر سوق للأوراق المالية في بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية والوسطى. يتم توفير الوصول إلى قطاعات السوق الرئيسية وقطاع السوق القياسي.
- سوق المشتقات(المعروفة سابقًا باسم FORTS) هي منصة تداول المشتقات الرائدة في روسيا وأوروبا الشرقية.
- سوق العملات والمعادن الثمينة– أحد أهم قطاعات السوق المالية الروسية.
أنواع البروتوكولات وطرق الاتصال
بشكل عام، يكون نظام الوصول المباشر كما يلي: الخادم الذي يحتوي على روبوت التداول متصل بخادم وسيط، والذي يقع في أقرب مكان ممكن من قلب نظام تداول البورصة. يحتوي هذا الخادم على برنامج خاص مثبت - ما يسمى بالبوابات، والتي تستخدم لنقل الطلبات ومعلومات السوق مباشرة إلى نظام التداول. وفي الوقت نفسه، يتم استخدام بروتوكولات وطرق اتصال مختلفة لإجراء العمليات واستقبال البيانات.بروتوكول FIX (تبادل المعلومات المالية)– بروتوكول لتبادل المعلومات المالية، وهو معيار عالمي لتبادل البيانات بين المشاركين في تداول البورصة في الوقت الفعلي. بدعم من أكبر منصات التبادل في العالم، بما في ذلك بورصة موسكو.
للحصول على معلومات السوق (بيانات السوق) يتم استخدام البروتوكول سريع (إصلاح تم تكييفه للبث المباشر)- معيار تم تطويره من قبل منشئي بروتوكول FIX، والذي يسمح بقدرات كبيرة على ضغط البيانات لنقل كميات كبيرة من معلومات السوق مع الحد الأدنى من التأخير الزمني. بالإضافة إلى بورصة موسكو، يتم استخدامه في بورصة نيويورك وناسداك-OMX والعديد من المنصات العالمية الأخرى.
تُستخدم البروتوكولات الأصلية أيضًا للاتصال المباشر. نشأت هذه البروتوكولات حتى قبل اندماج بورصتي MICEX وRTS في بورصة موسكو.
وبالتالي، في الأسواق التابعة لبورصة RTS (FORTS - العقود الآجلة والخيارات، القياسية)، يتم استخدام البروتوكول لتنفيذ المعاملات مباشرة وتلقي البيانات في وضع الاتصال بلازا الثاني.
للقيام بعمليات التداول والحصول على بيانات التبادل على المواقع التي كانت تابعة سابقاً لبورصة MICEX (أسواق العملات والأسهم)، يتم استخدام بوابة ثنائية الاتجاه مايسكسبريدج (TEAP).
من الناحية الفنية، يمكن الاتصال ببورصة موسكو بعدة طرق، مثل الاتصال عبر الإنترنت، أو الاتصال باستخدام نظام اتصال عالمي أو استخدام الموقع المشترك للبورصة.
مخطط اتصال عالمي
سننظر في بروتوكولات نقل المعلومات المالية وطرق الاتصال بمزيد من التفصيل في إحدى المقالات التالية.
برمجة
بالنسبة للمتداولين الذين لا يستخدمون الروبوتات في التداول، هناك فرصة للتداول مباشرة عبر منصة تداول مألوفة لديهم أكثر. إلا أن البرنامج الذي يعمل بنظام تداول الوساطة لا يعمل مع بروتوكولات التبادل المباشر، لذلك يتم إنشاء برامج منفصلة له (يتم عرض بعضها).بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن التقنيات المباشرة للمستهلك مفتوحة، فيمكن للمستثمرين تطوير البرامج لأنفسهم. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه البرامج تتمتع في النهاية بإمكانية الوصول المباشر تقريبًا إلى جوهر نظام التداول، فقد نفذت البورصة إجراءً لاعتماد حلول التداول من مطوري الطرف الثالث للقضاء على احتمال قيام "روبوت مجنون" بتدمير النظام بأكمله بالكامل. يمر هذا الإجراء بتطوير المستثمرين الأفراد والبرمجيات التي أنشأتها شركات خاصة حسب الطلب.
ماذا بعد؟
إذا واصلنا التحرك على طول سلسلة تقليل الوقت اللازم لإجراء المعاملات، يصبح من الواضح أنه من الضروري وضع روبوت التداول ليس فقط بشكل منطقي، ولكن أيضًا ماديًا في أقرب وقت ممكن من الخوادم التي تحتوي على جوهر نظام تداول البورصة. .يمكن وضع الروبوت إما على خادم منفصل، والذي يمكن وضعه على حامل في مركز البيانات (تسمى هذه الخدمة Colocation)، أو على جهاز افتراضي (استضافة)، والذي بدوره يتم تشغيله مع الأجهزة الافتراضية الخاصة بـ عملاء آخرون على خادم مثبت أيضًا في مركز البيانات بجوار خوادم التبادل. يتم توفير خدمات الاستضافة، كقاعدة عامة، فقط من قبل الوسطاء الكبار الذين لديهم رفوف خاصة بهم في مراكز البيانات.
حاليًا، توجد خوادم التداول الخاصة ببورصة موسكو في مركز البيانات M1. يمكن وضع روبوتات التداول المتصلة بخوادم التبادل في منطقتين - ما يسمى بمنطقة التجميع الحر DMA ومنطقة التجميع المباشر للبورصة.
يتمتع الوضع في منطقة تجميع البورصة بمزايا واضحة: تتصل الأجهزة والخوادم الافتراضية مباشرة بمركز البورصة، بينما يمر الاتصال من المنطقة الحرة عبر الخوادم الوسيطة MICEX Gate وPlaza II. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلقي البيانات عبر بروتوكول FAST وقناة مخصصة للاتصال بسوق بورصة لندن IOB (تداول ADRs الروسية في لندن) متاحان فقط من منطقة تجميع البورصة.
إحدى الطرق لتقليل تكاليف البنية التحتية بشكل كبير هي وضع الروبوت في منطقة مشتركة مجانية. الخدمات المقدمة فيه تشبه تقريبًا خدمات منطقة تبادل التبادل. ومع ذلك، لا يوجد سوى الجبن المجاني في مصيدة الفئران؛ وسيتعين عليك "الدفع" مقابل الرخص النسبي لنشر روبوت مع زيادة سرعة معالجة المعاملات ببضعة أجزاء من الثانية.
بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن واجهات إنشاء برنامج الاتصال المباشر لا تتضمن في البداية أي إمكانات رسومية لعرض معلومات حول التداول، فإن القدرة على مزامنة الأوامر والصفقات، والأوامر والصفقات التي يتم إنشاؤها على اتصال مباشر، مع نظام التداول الخاص بالوسيط في الوقت الفعلي هي أمر ضروري. عمليا شيء ضروري للسيطرة على العمليات التجارية. ولذلك، يحاول العديد من الوسطاء تزويد عملائهم بمثل هذه الفرص.
كل هذا، بطبيعة الحال، يكلف المال، ومقارنة بالوصول المنتظم إلى البورصة من خلال أنظمة الوساطة، فهو كثير جدًا. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين وصلوا إلى مستوى معين من الدخل، فإن هذا الإنفاق منطقي. وفقًا لممثلي البورصة، أنفق أصحاب الروبوتات التي فازت في مسابقة "أفضل مستثمر خاص" في عام 2011 ما بين 100 إلى 500 ألف روبل على الخدمات المتعلقة بالوصول المباشر. كل شهر. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعض المتداولين (على الرغم من عدم وجود الكثير منهم) تمكنوا من تحقيق ربحية قدرها 8000٪ وكسب ملايين الروبلات شهريًا (مع الأخذ في الاعتبار جميع عمولات الوسيط والبورصة)، تم سداد هذه النفقات بسرعة كبيرة.
هذا كل شيء لهذا اليوم! شكرًا لكم جميعًا على اهتمامكم، وسنكون سعداء بالإجابة على الأسئلة في التعليقات.
لتنفيذ المعاملات في سوق الصرف الأجنبي، يمكن للمشاركين في التداول تسجيل عملائهم (بما في ذلك غير المقيمين):
حسابات مقاصة التداول
يتم تعيين رموز عميل فريدة للعملاء ضمن حسابات التداول والمقاصة (TCA) الخاصة بهم.
 |
الأهداف: |
|
|
 |
الأهداف: |
|
|
يتم تقديم الطلبات وإبرام المعاملات مع الإشارة إلى TKS بمستوى معين.
في نفس الوقت محاسبة الموقف ينفذون:
عميل منفصل
في سوق الصرف الأجنبي، يتمتع المشاركون بفرصة تسجيل عميل منفصل على رمز تسوية منفصل مع إمكانية نقل التزاماته وضماناته لاحقًا من مشارك مقاصة إلى آخر. لا يمكن ربط العميل المنفصل إلا بحساب المستوى الأول. تم أيضًا تنفيذ القدرة على حماية أموال العميل المنفصل: إذا تمت الإشارة إلى الحاجة إلى حماية الأموال، فلا يمكن استرداد الأموال إلا لحسابات هذا العميل المنفصل.
الوصول إلى العلامات المدعومة (SMA)
يمكن للمشاركين في التداول توفير الوصول المباشر إلى سوق الصرف الأجنبي لعملائهم: SMA هو اتصال فني مباشر (بأقل قدر من التأخير) لنظام التداول والمقاصة (TCS) الخاص بالبورصة.
 |
يتم التوصيل/الفصل بناءً على طلب مقدم العرض وتحت سيطرته. |
| يتم توفير الوصول إلى SMA من خلال تخصيص معرف شخصي (SMA_ID) لإرساله إلى العميل، والذي يتوافق مع الرمز القصير لهذا العميل، بالإضافة إلى المعرف التجاري ورمز التسجيل لعضو التداول الذي قدم طلبًا لإصدار هذا معرف. يتصل العميل بخادم الوصول TKS باستخدام SMA_ID المستلم من المشارك في التداول. يرسل العميل تعليمات إلى TCS موقعة بواسطة SMA_ID الخاص به. وبناء على هذه التعليمات، يتم إنشاء الأوامر وإبرام المعاملات نيابة عن المشاركين في التداول، ولكن لمصلحة العملاء وعلى حسابهم. |
الوصول المباشر إلى الأسواق (DMA)
الوصول المباشر للسوق (DMA) هو اتصال مباشر للعميل بنظام التداول والمقاصة باستخدام نظام الوساطة. يتم الاتصال بالعميل من خلال البنية التحتية للمشارك التجاري.
820 000
في عام 2016، إجمالي عدد العملاء المسجلين
في سوق الصرف الأجنبي 820 ألف.