Тема этой статьи – советник Quantum London trading EA, использующий для торговли закономерность движения цены при смене настроений рынка между азиатской и лондонской торговыми сессиями, а также алгоритм усреднения для вывода торговых позиций в прибыль. Традиционно, представленного нами торгового эксперта вы сможете скачать внизу этой статьи совершенно бесплатно, а также получить наши рекомендации по его использованию.
Стратегия работы trading EA
Советник Quantum London trading EA работает по одноименной стратегии Форекс, а для заключения сделок им используется стратегия отката цены между азиатской и лондонской торговыми сессиями. Как показывает практика, начало и большую часть торговой сессии в Лондоне котировки активов движутся в направлении, противоположном от того, которое было во время работы азиатских рынков. То есть, эксперт Quantum London заходит в рынок в момент начала Лондонской сессии, определяет общее направление котировок, которое было на рынке актива во время Азии, и заключает сделку в противоположную сторону. Такая стратегия срабатывает примерно в 80% случаев, а если не срабатывает, то Quantum london trading EA включает алгоритм усреднение торговой позиции и выводит ее в прибыль. Насколько эффективно работает данная стратегия отката? Советник показывает довольно впечатляющие результаты реальной работы. На мониторингах, найденных нами в сети, за 4 месяца торговли советник усреднения заработал 416% прибыли:
Да, как мы знаем, стратегии усреднения торговых позиций, это достаточно рискованный вид форекс-трейдинга. Но при правильном мани-менеджменте и тактике использования, Quantum london trading EA можно превратить в источник стабильного дохода.
Условия использования
- Активы для торговли: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD и E URGBP
- Таймфрейм для торговли: М1
- Минимальный депозит: 10000 единиц
- Брокеры для торговли – брокеры с центовыми счетами: ,
Тестирование
Наш советник усреднения во время тестов на GBPUSD показал довольно стабильный результат. За период с 01.06.2015 по 18.08.2015 г., используя сумму 5000 USD, он заработал 34061.05 USD. Осуществил он это при просадке 32% и профит-факторе 3,34.
Тестирование на USDJPY за аналогичный период времени позволило разогнать депозит 5000 USD до 26365.15 USD при просадке 24,42% и профит-факторе 3.15.
Конечно, Quantum london trading EA рано или поздно сольет торговый счет, что логично для любой сеточной торговой системы. Но перед этим, как показывают тесты, он успеет и заработать. То есть, при правильной стратегии использования Quantum London trading EA, а именно постоянном выводе средств со счета после каждого его удвоения, сумма полученной прибыли будет существенно выше суммы конечного убытка.
Регулярность положительных сделок, пусть даже небольших по профиту, ведёт к плавному росту депозита. Это очевидно. И многие предпочтут нередкие сделки, которые нужно отслеживать и выжидать, пуст они и принесут большую прибыль, а ряд небольших, но закрываемых регулярно. Второй вариант для трейдера более комфортен психологически, когда есть постоянный поток сделок, большая часть из которых закрывается с плюсом, планомерно, но уверенно наращивая депозит.
И особая прелесть была бы в том, если такие регулярные сделки можно было открывать и закрывать независимо от того, куда движется цена, какой сейчас тренд и так далее.
Для такой регулярной торговли, не привязанной к тренду, используются, например, различные сеточные стратегии. Также есть специальные советники для автоматической торговли. Но сеточные стратегии довольно рискованный способ работы, если нет хорошей системы управления рисками.
Стратегия и одноимённый советник Quantum London как раз предлагают достаточно выверенный вариант работы с рисками по сетке ордеров по чётким правилам, учитывающим особенности движений и волатильности рынка в его разные торговые сессии.
Описание стратегии Quantum London
Для многих, кто уже сталкивался с трейдингом и немного рассматривал разные торговые системы, слово Лондон в названии, наверняка, ассоциируется с известной методикой Лондонский взрыв, когда торговля идёт на первом импульсе в начале лондонской сессии. Quantum London как раз её учитывает, но не только.
Торговля также ведётся на валютной паре GBPUSD. Но только сделки рассматриваются, начиная не с 10 утра, как открывается Лондон, а с 8, когда до Лондона торги начинаются во Франкфурте. И вот с 8 до 11 идёт анализ рыночной ситуации для поиска точек входа и открытия сетки ордеров.
Франкфурт рассматривается не случайно. Движение, которое задают немцы, очень часто впоследствии при открытии Лондона ломается и меняется на противоположное.
В этом и состоит простая суть стратегии: увидеть, когда на Франкфурте цена зайдёт в области перекупленности и перепроданности, а на Лондоне поймать точки выхода из этих областей и сделать прибыль на обратном движении цены, которая часто получается довольно сильным, чтобы закрывать в плюс целую сетку ордеров.
Точки входа и при ручной торговле по данной системе и при работе советником рассматриваются на временном интервале M1. Входить нужно быстро, поэтому советник может значительно упростить торговлю, сняв основную нагрузку с трейдера.
Правила торговли
Индикатор Quantum сам определяет моменты, когда цена входит в области перекупленности и перепроданности и даёт сигналы на вход в рынок. Они выглядят как небольшие квадратики: синие являются сигналами к покупке, красные — к продаже. Сделки открывать нужно сразу на открытии свечи, следующей за свечой, на которой появился квадратик.
Открывать сделки можно только в период с 8 до 11 утра по Москве. После каждого нового сигнала на следующей минутной свече открывается новый ордер определённым объёмом. Размеры объёмов и риск менеджмент будут разобраны ниже.
Закрываются все сделки при появлении противоположного сигнала. Желательно, чтобы все сделки были закрыты до того, как начнётся Американская сессия. На ней новые игроки обычно дают новые импульсы рынку, что не может быть учтено в рамках данной системы и может навредить результатам торговли.
В пакете системы идёт советник, который простым его перетаскиванием на график приводит к закрытию всех открытых сделок. И, как упоминалось выше, можно торговать вручную или же доверить управление сделками советнику, который также идёт в комплекте системы.
Риск-менеджмент
По данной стратегии сделки нужно открывать определёнными объёмами. Первые 12 сделок открываются 0.01 лота, следующие ордера с 13 по 21 уже 0.02 лота и так далее согласно рекомендации ниже:
- сделки с 1-ой по 12-ую — 0.01 лота;
- с 13 по 21 — 0.02 лота;
- с 22 по 29 — 0.05 лота;
- с 30 по 36 — 0.13 лота;
- с 37 по 39 — 0.34 лота;
- сделка 40-ая — 0.89 лота.
При таких объёмах торгов и таких правилах открытия ордеров необходим депозит минимум в 10000 долларов. Но, если работать на центовом счёте, то можно обойтись всего 100 долларов.
И, как в большинстве сеточных стратегий, здесь не используются стоп-лоссы. А вместо тейк профитов для выхода из сделки используется противоположный сигнал от индикатора quantum в виде квадратиков другого цвета.
И еще важный момент. Стратегия учитывает закономерность движения рынка в начале европейской сессии на стыке двух внутренних сессий: Франкфурта и Лондона. И она была разработана с учётом их особенностей. Особенностей работы большинства игроков, кто торгует в это время. Если же скоро должны выйти какие-либо важные новости, то лучше сделки не открывать, а подождать следующих сигналов. Если сделки уже открыты, и до важных новостей осталось немного времени, то также лучше текущие сделки закрыть и дождаться более благоприятного времени торговли.
Заключение
Стратегия Quantum London интересный пример сеточной стратегии, где оптимально используются возможности сетки ордеров и минимизируются риски от негативных сторон таких подходов с помощью выверенного риск-менеджмента.
Торговать по ней руками или использовать советника, каждый должен решить сам, попробовав оба варианта. Тут всё зависит от психотипа и привычек трейдера. И не нужно забывать про пользу тестирования любой стратегии на учебном счёте для понимания её особенностей. А затем обязательно и на реальном рынке, поскольку у брокеров очень часто условия исполнения приказов трейдера на реальном и демо счетах значительно различаются.
Рейтинг брокеров 2020
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Alpari Отзывы: 18 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | +120% | |
 | Отзывы: 11 | 2009 | IFSC | NDD, ECN | 0$ | 1:2000 | +115% | |
 | Отзывы: 9 | 1997 | CySEC, КРОУФР, НАФД, АФД | NDD, STP | 0$ | 1:500 | +100% | |
 |
Сегодня мы рассмотрим советник по очень известной стратегии Quantum London. Идея стратегии заключается в том, что специальный индикатор ищет на графике уровни перекупленности и перепроданности и показывает точки на графике.
При появлении красных квадратов, советник покупает ордера SELL.
При появлении синих квадратов, советник покупает ордера BUY.
Советник использует сетку ордеров.
Ордера 1-12=0.01 лота
Ордера 13-21=0.02 лота
Ордера 22-29=0.05 лота
Ордера 30-36=0.13 лота
Ордера 37-39=0.34 лота
Ордера 40 =0.89 лота
Как видите ордеров может быть много. Но именно это и делает советник прибыльным.
На нашем сайте вы можете скачать 2 версии советника.
Это результаты работы версии Quantum London Trading EA v1.4.2.ex4
Тестирование за 2016 год. Таймфрейм M1.
Чистая прибыль 12810 $
Тестирование за 2016 год. Таймфрейм M1
Отличия данных версий огромные! В первой версии немного параметров и она работает так как задумал создатель стратегии. Все скромно и ничего лишнего. Видно что фиксируются убытки при получении обратного сигнала. Новая же версия, старается вывести все в плюс и поэтому более агрессивная и может слить. Но прибыль в 10-15 раз больше.
Советник неплохой, но бывают периоды когда он может слить. Возможно, ему не хватает правильных настроек. Вы можете скачать советник и попробовать настроить его. В комплекте мы также даем настройки по которым проводилось тестирование.
В новой версии очень много параметров, которые по умолчанию не используются. Мы не пробовали их включать. Меняли только коэффициенты, которые влияют на прибыль и просадку.
Если поставить коэффициент 1.11 то прибыль огромная, но происходит слив от нехватки депозита.
Если ставим коэффициент 1.07, то прибыль небольшая, но зато советник проходит тест без слива.
Либо увеличиваем депозит и косим деньги, либо ставим небольшой коэффициент и работаем спокойно.
Коэффициент 1.07
Чистая прибыль +27664 $
Коэффициент 1.11
Из статьи ты узнаешь:
Добрый день, уважаемые трейдеры, читатели и гости блога. Нужно отметить, что каждая новая публикация – это наш общий новый шаг к вершинам финансового мира.
Сегодняшний рассказ касается торговли в сетках и не только на базе Quantum London INC. С одной стороны торговля сетками – это рисковый подход, с другой стороны, это возможность ослабить напряжение от необходимости глубокого прогнозирования рынка. Хотя, я бы сказал, что прогнозирование все равно остается необходимым.
Лучший брокер
Что касается конкретно сегодняшней темы, то нам нужна некоторая концепция, которая поможет получить некоторые гарантии в торговле с помощью нашего сегодняшнего индикатора quantum.
Итак, давайте начнем!
Интересные наблюдения о названиях инструментов
На современном рынке форекс достаточно сложно создать хорошую торговую марку. В нашей стране, но и за её пределами форекс – это узкоспециализированное финансовое направление, которым, так сложилось, интересуются далеко не многие. В таких условиях создание узнаваемого бренда достаточно сложная задача. Наверное, поэтому часто хитрые инфобизнесмены, и добросовестные трейдеры-разработчики используют уже существующие бренды и называют ими свои новые продукты.
Бывает и так, что только хорошо известная марка и приживается в умах пользователей. Таким образом, и новый продукт, получив название известного бренда, быстро становится популярным. Хороший пример винная марка Боллинджер и одноименный индикатор.
Смотреть
https://youtu.be/G73PK_-Kir0
Марка Боллинджер хорошо известна, как винный бренд. А Quantum – это хедж фонд Сороса
Наш сегодняшний индикатор Quantum позаимствовал свое имя у известного на весь мир хедж фонда Сороса. Действия этого фонда сыграли значительную роль в обвале национальной валюты Англии. И было это совсем недавно.
Хорош ли этот инструмент
Однако, так ли хорош наш сегодняшний индикатор и может ли Quantum послужить нам грозным инструментом в деле трейдинга.
Когда мы загружаем этот инструмент на график, то видим точки, которые появляются под графиком и над графиком. Они сигнализируют нам о том, что можно входить в сделку. Настройка у него всего одна. Она позволяет изменить количество просчитанный свечей, и, как следствие, увеличить или уменьшить нагрузку на компьютер.
Однако, мне показалось, что этот индикатор не так хорош, каким может показаться. По крайней мере, я бы сказал, что этот индикатор пригоден только для отдельных участков, на которых наблюдаются размашистые флеты. Эти участки также называются пилами.
Мне кажется, что инструмент не представляет собой ничего особенного.
Кому как нравится, а я бы сказал, что инструмент довольно специфический. Говорят, что он строится на базе зигзага отфильтрованного некоторыми уровнями перепроданности и перекупленности. Также, некоторые считают, что инструмент строит свои сигналы по данным Price channel. А описана на странице по ссылке.
Скачать
Так или иначе, он указывает на некоторые уровни, которые помогают найти вершины. Проблема заключается в том, что, так как в основе лежит принцип перепроданности и перекупленности, то индикатор Quantum может начать строить свои точки, но вершины так и не появится. Проще говоря, это инструмент флетовый, и в тренде он будет крайне не востребованным. Даже наоборот может привести к значительным убыткам. Не лишним будет познакомиться со .
Однако, во время размашистого флета – пилы, ему находится применение не только просто входом по сигналу, но даже строятся сетки, простые и на базе увеличивающегося лота.
Важной характеристикой инструмента является то, что он не перерисовывает свои сигналы. Для какого таймфрейма подходит и на каких парах лучше работает, расскажу позже, когда пойдет речь о советнике.
Основы прогнозирования
Пара фраз о том, когда стоит ожидать движение, которое можно считать размашистым флетом или пилой.
Дело в том, что подобное движение означает, что за короткий период события могут развиваться следующим образом. Например, свечей этак за 60, график сначала идет в одном направлении, а затем разворачивается и идет в совершенно противоположном.
В этом параграфе идет речь о том, где легче всего словить «пилу».
Существует мнение, что такое может произойти, тогда, когда начинается европейская сессия. Во Франкфурте начинают торговать на час раньше, чем в Лондоне. При этом тренд развивающийся в время начала франкфуртской сессии, точнее в первый час, обычно, противоположен тренду, который следует потом во время лондонской сессии. При этом часто наблюдается значительный прирост волатильности, и таким образом на графике, как раз таки и образуется такой зубец пилы или размашистый флет. В таких условиях можно применять флетовый индикатор Quantum. для тех, кто уйдет от темы флета и углубится в трендовую торговлю.
О сеточном способе торговли индикатором Quantum London
Однако, количество подаваемых индикатором Quantum сигналов довольно таки велико. Таким образом, вам придется либо большинство из них пропускать, либо использовать их сеточным способом. То есть, вот, открылся Франкфурт, мы по синим точкам отрываем покупки, как только появился противоположный сигнал – красная точка, закрываемся.
Сеточный способ не единственный, но у него есть ряд преимуществ и, к сожалению, недостатков.
Когда сигнал от индикатора подается в виде синей точки, нужно открываться на продажу. Опят же делаем то же самое: ждем противоположного сигнала – синей точки и закрываем все сделки.
Хочу заметить, что на сегодняшний день существует несколько разных видов сеток. Хеджирующие сетки – это такие, при которых открываются отложенные ордера в обе стороны от существующего положения цены с расстоянием, например, 10-15 пунктов. Такая сетка предусматривает, что сделки в одну сторону хеджируют сделки в другую сторону. Существует несколько сценариев, по которым может развиваться события в рамках этой сетки. При этом полностью отказаться от анализа в рамках прогнозирования не получится. Другой вариант тут.
Однако, в контексте индикатора Quantum, мы имеем дело с таким видом сеток, как односторонняя. При этом, существует правило, по которому нужно открывать ордера увеличивающимися лотами.
- От первого до двенадцатого – лот 0,01
- 13-й – 21-й ордера – лот 0,02
- 22-й – 29-й ордера – лот 0,05
- 30-й – 36-й ордера – лот 0,13
- 37-й – 39-й ордера – лот 0,34
- 40-й ордер – лот 0,89
Как видно, риски увеличиваются и за счет сетки и за счет усреднения. При открытии сетки против тренда риски значительно увеличиваются при продолжении движения и уменьшаются при развороте. Если условно предположить, что стоп лоссы не устанавливаются, то можно сказать, что такая сетка характеризуется неограниченными рисками при движении в одну сторону и ограниченными при движении в другую. Кому интересно разобраться с каналами упомянутыми, вот .
Закрывать сделки нужно сразу. Для этого имеется скрипт, который позволяет закрыть все сделки. Делать это нужно, как я уже говорил по сигналу либо до завершения американской сессии.
Существует возможность торговать и в другие сессии, кроме европейской. Однако, я решил рассказать об этом в рамках описания советника Quantum London trading EA.
Советник Quantum. Общие наблюдения и данные от разработчика
Итак, с помощью индикатора quantum можно торговать также на базе советника с одноименным названием. Его можно включать почти круглосуточно, кроме периода между 23:30 и 3:00 по Москве, так как тут спреды высокие и малая волатильность. Также рекомендуется закрыть сетку до выхода сильной новости.
Платформа: Метатрейдер 4
Валютные пары: Может достичь результата на разных парах. Хорошо показал себя на EURUSD, GBPUSD, USDJPY.
Торговый советник, который основывается на индикаторных стратегиях в той или иной степени уязвим от изменчивости рынка, а также состояний движения цены.
Трендовые стратегии становятся беспомощными в период флета, а флетовые наоборот во время тренда.
Таким образом мало того что за советником приходится следить, так и еще на постоянной основе оптимизировать его параметры, которые в конечном итоге полностью ломают логику работы первоначальной стратегии.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
В тоже время сеточные советники, которые вовсе не обращают внимания на показания технических индикаторов могут извлекать прибыль при любом движении цены, более того нет необходимости заранее предсказывать направление так как все ордера эксперта выставляются следом за ценой.
Однако все сеточники, так или иначе, связаны с усреднением и мартингелйом, поэтому для того чтобы использовать подобные роботы необходимо обладать достаточным капиталом.
Собственно в этой статье вы познакомитесь с очередным сеточником на основе отложенных ордеров, чья максимальная просадка должна удивить даже самых придирчивых трейдров отвергающих мартингейл.
Советник Quantum 103 – это автоматический торговый эксперт на основе без индикаторной сеточной стратегии с использованием отложенных ордеров .
В отличие от других подобных сеточных экспертов советник Quantum 103 выставляет сетки как лимитными так и стоповыми отложенными ордерами, что позволяет захватывать любое малейшее движение цены и извлекать прибыль в независимости от того куда направится цена.
В виду того что робот не привязывается ни к какому техническому индикатору его можно применять абсолютно на любой валютной паре или тайм фрейме, единственное что под каждый инструмент Quantum 103 необходимо индивидуально подбирать настройки в силу их особенности.
Установка советника Quantum 103
Советник Quantum 103 является относительно новой разработкой, поскольку впервые о нем трейдеры смогли узнать в 2016 году.
Эксперт является пользовательской разработкой, поэтому для того чтобы его протестировать или использовать на реальном счету вам потребуется выполнить скачивание файла робота в конце статьи, после чего установить его непосредственно в торговый терминал МТ4.
Процесс установки советника Quantum 103 происходит по стандартной схеме и ничем не отличается от установки любого другого пользовательского эксперта, а именно вам потребуется сбросить ранее скачанный файл в соответствующую папку каталога данных терминала.
С более детальной инструкцией по установке советников и любых других пользовательских инструментов вы можете познакомиться по ссылке .
После перезапуска торгового терминала или его обновления в панели навигатор Quantum 103 появится в списке советников, а для того чтобы им воспользоваться достаточно перетащить название робота на график выбранной вами валютной пары:
Стратегия торговли советника. Настройки
Как уже отмечалось в начале статьи, советник Quantum 103 основывается на без индикаторной сеточной стратегии. Так эксперт устанавливает отложенные ордера как стоповые, так и лимитные над и под ценной на заданном расстоянии друг от друга.
Если цена идет против сетки советник выстраивает дополнительную сеть, таким образом, усредняя убытки и подтягивая ордера вслед за ценой.
В настройках эксперта присутствует ряд параметров, благодаря которым советник можно адаптировать для торговли абсолютно на любом торговом активе.
Так переменная TimeCLOSE позволяет включить или отключить временной фильтр, по достижению которого советник будет автоматически закрывать все сделки и прекращать работу.
Переменные TIME HOUR START и TIME MINUTE START отвечают за время начала торговли в часах и минутах, а переменные TIME HOUR STOP и TIME MINUTE STOP отвечают за время остановки торговли.
Переменные BuyStop count, BuyLimit count, SellStop count, SellLimit count отвечают за количество определенных лимитных и стоповых отложенных ордеров в выставляемой сетке.
Переменная Step позволяет изменять расстояние в пунктах между отложенными ордерами. Переменная StopLoss overall позволяет включить или отключить функцию общего стоп приказа, при этом в строках Buy StopLoss и Sell StopLoss можно задавать общий стоп приказ, как для покупок, так и для продаж.
Переменные StopLoss и TakeProfit отвечают за ограничение убытка и прибыли в пунктах, а переменная LOT позволяет изменять объем позиций, которые выставляются при построении сетки отложенных ордеров.
Переменная Tralling позволяет включить или отключить трейлинг стоп , при этом шаг трейлинга можно задавать в строке TrailingStep, а начало трейлинга в строке TralingStart.
Тестирование советника Quantum 103
В качестве эксперимента мы решили провести тестирование эксперта с авторскими настройками за весь 2016 год. Тестирование проводилось по валютной паре Евро/Доллар на пятиминутном графике. Результат теста смотрим ниже:
В заключение стоит отметить, что советник Quantum 103 является вполне перспективным роботом, демонстрирующим отличную доходность при невысоких рисках.
Однако стоит понимать что к подобного рода экспертам возникают повышенные требования к депозиту трейдера, а именно минимальный депозит – 100 долларов на центов счету, либо 10 тысяч на классическом.